Horário de negociação da opção spx
3 meses após as opções da SPX e VIX expandirem as horas de negociação (ETH)
Já se passaram três meses desde que o CBOE lançou sua sessão Extended Trading Hours (ETH) para negociação nas opções de índice SPX e VIX, permitindo que os operadores aproveitem as oportunidades de mercado quando surgirem antes do início do pregão normal dos EUA; As negociações das opções VIX na sessão da ETH começaram em 2 de março de 2015 e as opções da SPX começaram a ser negociadas no dia 9 de março. A sessão da ETH é um ambiente totalmente eletrônico - sem pregão ao vivo - apoiado por vários Lead Makers de Mercado (LLMs) indicados pela bolsa, das 3h às 8h15 da costa leste dos EUA. A sessão da ETH também oferece processamento completo de pedidos complexos por meio do CBOE Complex Order Book (COB) e do Complex Order Auction (COA).
Embora os volumes ainda sejam um pouco leves, eles têm sido consistentes e crescentes, com alguns bolsões de atividades específicos à frente de eventos e anúncios antecipados e acompanhados de perto.
A Bloomberg Tradebook foi uma das primeiras corretoras a acessar esses mercados matutinos e continua sendo uma das poucas corretoras de execução apenas para agências a oferecer suporte completo a elas com um conjunto completo de ferramentas eletrônicas e algos para acessar todos os produtos disponíveis. Mercados COB. Enquanto a atividade de negociação ainda é modesta, as instituições de buyside e sellside continuam a manifestar interesse, e esperamos que a atividade cresça.
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Em resposta à demanda externa, CBOE estende VIX, SPX & amp; Horário de Negociação das Opções SPXW.
Incrementalmente se aproximando de um mercado de 24 horas, no início deste mês, o CBOE® introduziu uma sessão de negociação estendida para opções sobre volatilidade de opções nos EUA (VIX) e opções sobre os futuros do S & amp; P 500 Index mensalmente (SPX). ) e semanais (SPXW).
Ao introduzir o horário de negociação estendido (ETH), o CBOE procura oferecer aos investidores estrangeiros a oportunidade de ganhar exposição de maneira eficiente tanto no mercado dos EUA (SPX / SPXW) quanto na volatilidade do mercado dos EUA (VIX). A sessão estendida funciona de forma bastante diferente da sessão regular.
Os contratos futuros subjacentes estão ativos durante a ETH da CBOE. Os futuros VIX são negociados no mercado futuro CFE (CBOE Futures Exchange) e no S & amp; P 500 Index na plataforma CME (CME Group) Globex.
As sessões estendidas e regulares funcionam de maneira diferente. O ETH é um ambiente de negociação totalmente eletrônico, enquanto o horário de negociação regular é um mercado híbrido eletrônico aberto. A sessão da ETH tem vários provedores de luidez, Lean Market Makers (LMMs), para ambos os produtos, bem como processamento complexo de pedidos via CBOE's Complex Order Book (COB) e Complex Order Auction (COA). A ETH também pode acomodar membros para enviar “pedidos emparelhados” para execução (por exemplo, cruzar ou bloquear) através do mecanismo de negociação chamado “AIM” (Mecanismo de Melhoria Automatizada). Para mais informações sobre como o AIM funciona, não hesite em entrar em contato com nossos Consultores de Execução.
Os protocolos de correspondência variam dependendo do contrato de opção. Vamos primeiro olhar para o Contrato de Opções VIX:
Os participantes podem negociar opções mensais (SPX) e semanais (SPWX) no S & amp; P 500 Index durante a ETH. Como as opções VIX, a ETH opera de maneira diferente da RTH. Vamos ver as opções semanais do S & amp; P 500 Index.
As opções mensais do S & amp; P 500 Index:
A Bloomberg Tradebook apóia a sessão estendida da CBOE, negociando com equipes de Consultores de Execução globalmente. Temos preocupações sobre a (quantidade de) luidez e o potencial para os clientes serem expostos a comportamento predatório nas horas de negociação estendidas. Essas são as mesmas preocupações que temos nas ações dos EUA no pré-mercado estendido. Por exemplo, não oferecemos algoritmos de rastreamento no pré-mercado dos EUA devido ao potencial do pedido ser descoberto e "percorrido".
Na ETH, até que a luidez apareça e nossos Consultores de Execução e Grupos de Pesquisa Quantitativa compreendam o comportamento de luidez e interação eletrônica, oferecemos apenas capacidades de ordens de limite. Os clientes poderão fazer pedidos passivos e varreduras agressivas através de seu preço limite. Os clientes continuarão a ter acesso ao conjunto completo de algoritmos de execução de opções da Tradebook na sessão regular.
Aviso: As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Este post é escrito para fins educacionais e de discussão apenas para investidores institucionais qualificados. Você deve falar com um Consultor de Execução sobre como usar opções e algos de execução para agregar a liquidez de estoque e determinar se as opções e essa estratégia são adequadas para você, sua empresa e suas metas de investimento.
O documento de divulgação de risco de opções pode ser acessado no seguinte endereço da Web: opçõesclearing / about / publications / character-risks. jsp ou entre em contato conosco pelo telefone 212 617 3917. Assegure-se de ter lido e entendido antes de entrar em qualquer transação de opções.
Para mais postagens sobre mudanças no Mercado de Opções:
Clique aqui para ler a publicação de 24 de fevereiro da Tradebook: Opções dos Estados Unidos com uma resposta comportamental do lado da compra à mudança de leverage.
Clique aqui para ler o post de 16 de março da Tradebook: Investidores em ações que buscam liquidez em ações podem encontrá-lo no mercado de opções.
Clique aqui para ler o post de 23 de março da Tradebook: Como você pode responder às questões de lances das opções nos EUA?
Clique aqui para fazer o download do Guia de Tradebook para os benefícios do Peg à Volatilidade.
Greg Bender é consultor de execução de derivativos para a Bloomberg Tradebook. Ele está baseado em Nova York e é responsável pela cobertura de clientes buy-side e sell-side em todo o mundo que negociam os mercados de derivativos listados. Antes de ingressar na Bloomberg, Greg negociou os mercados de futuros e opções como membro da divisão COMEX da New York Mercantile Exchange e como membro da Bolsa de Valores Americana. Ele é membro da Associação de Técnicos de Mercado e detém a designação de Chartered Market Technician (C).
John Gardner é um operador de vendas de derivativos de ações da Bloomberg Tradebook LLC., Assessorando clientes compradores e sell-side. Com mais de 15 anos de experiência comercial como especialista em opções na Bolsa de Valores Americana com a Goldman Sachs e suas subsidiárias, John não está qualificado para ajudar os clientes a conceber, implementar e analisar estratégias simples e complexas de hedge e derivativos de ações especulativas. Ele também possui uma extensa rede de relacionamentos com provedores de opções, equity e ETF, que permitem a execução eficiente e superior de ordens.
Gary Stone trabalha na Bloomberg desde 2001. Como Chief Strategy Officer, ele é responsável pela descoberta de produtos inovadores e não confiáveis e pela formação de relacionamentos estratégicos para a Tradebook. Ele começou como analista sênior antes de ser nomeado diretor de Trading Research & amp; Estratégia em 2004, adicionando o desenvolvimento da Tradebook às suas responsabilidades em 2007. Em 2014, ele foi nomeado um dos 100 profissionais mais influentes no mercado de capitais pela revista The Trade. Atualmente Gary está atuando no recém-formado Comitê Consultivo de Estrutura de Mercado de Ações da SEC.
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